[미디어펜=김하늘 기자] 바젤위원회가 은행 투자상품 가운데 '시장리스크' 분류 대상을 명확히 하는 규제 개정안을 최종 승인했다.

15일 금융감독원에 따르면, 바젤위원회는 전날 스위스 바젤에서 개최된 바젤은행감독위원회(BCBS) 금융감독기관장과 중앙은행총재(GHOS) 회의에서 이같이 결정했다.

바젤위원회는 2017년 12월 최고위급 회의에서 신용·운영리스크 등을 포함한 바젤Ⅲ 규제 개편안을 확정했지만 시장리스크 규제 개편안은 합의하지 못했다.

바젤위원회는 우선 은행이 투자하는 금융상품 중 시장리스크로 분류해야 하는 대상을 명확화 할 방침이다.

또한 시장리스크로 분류된 상품들의 위험도가 정교하게 반영될 수 있도록 리스크 산출방법도 개선하기로 했다.

지금은 시장리스크를 산출할 때 위험금액(VaR·Value at Risk) 모형을 사용한다. 이 방법은 발생 가능성은 작지만 한 번 발생하면 피해가 매우 큰 꼬리 리스크(tail risk)를 제대로 측정하기 어렵다는 단점이 있다.

이를 고려해 바젤위원회는 시장리스크 산출 모형을 VaR에서 예상손실 모형(ES·Expected Shortfall)으로 변경하기로 했다.

아울러 바젤위원회는 일부 불명확한 규제 내용을 명확히 하고, 은행업계 규제이행 부담은 경감될 수 있는 방안도 결정했다.

한편, 금감원은 이번에 개편된 규제가 2022년 1월부터 국내에 원활하게 도입·시행될 수 있도록 로드맵을 수립하고, 유관기관, 국내 은행업계와 협의하기로 했다.