[미디어펜=류준현 기자] 은행지주사 및 비지주은행사의 3분기 자본건전성이 2분기보다 크게 악화된 것으로 나타났다. 거듭된 금리 상승과 3분기부터 치솟은 환율 여파로 위험가중자산이 크게 증가하면서 자본건전성에 악영향을 미쳤다는 평가다.

6일 금융감독원에 따르면 9월 말 은행지주사·은행권의 국제결재은행(BIS) 기준 총자본비율은 14.84%로 지난 6월 말 대비 0.46%포인트(p) 하락했다. 규제비율인 10.5%에 비교하면 여전히 높은 편이지만 최근 금융시장의 변동성이 극심한 만큼, 주의가 요구된다. 

그 외 보통주자본비율, 기본자본비율은 각각 12.26%, 13.51%로 집계됐다. 전분기에 견줘 각각 0.45%p, 0.44%p 하락했다. 단순기본자본비율은 총위험노출액 증가율이 기본자본 증가율을 상회하면서 6월 말 대비 0.15%p 하락한 6.09%에 머물렀다.

BIS비율 평가 대상은 은행지주사 8개사(신한, 하나, 국민, 우리, 농협, DGB, BNK, JB), 비지주은행 9개사(SC, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협, 케이, 카카오, 토스) 등 17개사다.

금감원은 BIS비율 하락 배경에 대해 "순이익 시현·증자 등에도 불구하고 금리상승에 따른 채권평가손실로 인해 자본 증가폭은 제한된 반면, 기업대출 증가, 환율상승 등으로 위험가중자산이 크게 증가하면서 자산증가율(4.5%)이 자본 증가율(1.4%)을 상회한 영향"이라고 평가했다.

총자본은 이 기간 1.4%(4조 4000억원) 증가했다. 채권평가손실에 따른 기타포괄손익누계액 등으로 1조 8000억원 줄었지만, 연결분기순이익 등으로 보통주자본이 1조 9000억원 증가했다. 또 신종자본증권 발행 등에 따른 기타기본자본 증가로 1조 3000억원, 후순위채 발행 등에 따른 보완자본으로 9000억원 각각 증가했다.

위험가중자산은 같은 기간 4.5%(95조 1000억원) 증가했다. 기업대출 증가·환율상승에 따른 외화 자산 익스포저 증가 등에 따른 신용위험가중자산이 약 89조 1000억원 급증했다. 순이익 등에 따른 운영위험가중자산도 3조 8000억원 증가한 효과를 맛봤다. 은행권의 기업대출 증가액은 2분기 31조 5000억원에 이어 3분기에도 31조 3000억원을 기록하며 열기를 이어갔다. 

금감원 관계자는 "대내외 경제 충격에도 은행이 건전성을 유지해 본연의 역할을 충실히 수행할 수 있도록 손실흡수능력 확충을 유도할 예정"이라며 "이를 위해 국내은행의 자본비율 현황에 대한 모니터링을 한층 강화하고, 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 자본적정성 제고를 유도할 것"이라고 전했다.