9월말 은행권 BIS비율 15.56%…6월말 대비 0.15%p↓

[미디어펜=류준현 기자] 올해 9월 말 은행지주사(신한, 하나, 국민, 우리, 농협, DGB, BNK, JB) 및 비지주은행(SC, 씨티, 산업, 기업, 수출입, 수협, 케이, 카카오, 토스) 등 국내 주요 은행권의 국제결제은행(BIS) 총자본비율이 지난 6월 말 대비 소폭 하락한 것으로 나타났다. 자본 증가에도 불구, 대출 증가 등 상대적으로 위험가중자산이 더 큰 폭으로 증가한 데 따른 여파다.

5일 금융감독원에 따르면, 9월 말 은행권의 BIS 총자본비율은 15.56%로 6월 말 15.71%에 견줘 0.15%포인트(p) 하락했다. 같은 기간 보통주자본비율은 0.07%p 하락한 12.99%, 기본자본비율은 0.10%p 하락한 14.26%를 각각 기록한 반면, 단순기본자본비율은 0.05%p 상승한 6.60%로 집계됐다.

BIS는 총자본비율 10.5%, 보통주자본비율 7.0%, 기본자본비율 8.5%, 단순기본자본비율(은행지주사 미도입) 3.0%를 규제비율로 삼고 있다. 

금감원은 BIS비율 하락에 대해 "분기순이익 등으로 자본이 1.3% 증가했으나, 대출 증가 등 상대적으로 위험가중자산이 더 큰 폭으로 증가한 데 기인한다"고 설명했다. 

9월 말 총자본은 1.3%(4조 5000억원) 증가했다. 연결분기순이익 등으로 보통주자본이 4조 8000억원 증가했고, 신종자본증권 순발행 등으로 기타기본자본이 1000억원 증가했다. 보완자본은 후순위채 자본인정액 감소 등의 여파로 4000억원 감소했다. 

반면 위험가중자산은 2.3%(50조원) 늘었는데, 대출 증가 등에 따른 신용위험가중자산 증가분이 47조 9000억원에 달했다. 아울러 이익 및 내부 운영리스크 손실 확대 등에 따른 운영위험가중자산이 3조 4000억원 증가했다. 반면 금리·외환 포지션 감소 등에 따른 시장위험가중자산이 1조 3000억원 줄었다.

은행별 BIS비율은 모두 규제권고치를 상회했다. 총자본 증가율이 위험가중자산 증가율을 상회하거나 위험가중자산이 감소한 6개 은행(케이, 수협, SC, BNK, 농협, 하나)은 전분기말 대비 총자본비율이 상승했다.

반면 총자본이 소폭 감소하거나 상대적으로 위험가중자산 증가폭이 큰 11개 은행(카카오, 토스, 신한, 산업, DGB, 수출입, KB, 씨티, JB, 기업, 우리)은 총자본비율이 하락했다. 

금감원 관계자는 "9월 말 국내은행의 자본비율은 규제비율을 상회하는 등 양호한 수준을 유지했다"면서도 "고금리가 지속되는 가운데 환율 변동성이 확대되는 등 금융시장 불확실성이 여전하고 중국 경기 부진 등 대내외 경제여건도 악화되고 있는 만큼 충분한 자본여력을 확보할 필요가 있다"고 제언했다.

이에 금감원은 은행권이 충분한 손실흡수능력을 확보하고, 자금중개기능을 유지할 수 있도록 자본적정성 감독을 강화할 예정이다. 

관계자는 "대출자(차주)의 신용위험 증가가 은행의 부실 및 시스템 위기로 전이되지 않도록 지속적으로 모니터링할 것"이라며 "은행이 경기대응완충자본(CCyB) 적립의무 부과(2024년 5월부터 1% 부과), 스트레스 완충자본 제도 도입 등을 차질 없이 준비해 충분한 자본여력을 갖추도록 유도할 것"이라고 밝혔다.