[미디어펜=류준현 기자] 올해 은행권 최대 리스크로 '건전성 관리'가 꼽혔다. 금리인상으로 차주들의 이자부담이 급증했고, 이로 인해 은행들의 연체율 관리에도 문제가 생겼다는 분석이다. 특히 인터넷은행은 유동성리스크에 따른 뱅크런(은행의 대규모 예금인출)에 대비해야 한다는 지적이다.
5일 예금보험공사가 발간한 '2022년 금융리스크리뷰 겨울호'에서 서병호 한국금융연구원 선임연구위원은 '2023년 은행업 전망 및 리스크 이슈' 제하의 기고문을 통해 이 같이 밝혔다.
올해 은행권 최대 리스크로 '건전성 관리'가 꼽혔다. 금리인상으로 차주들의 이자부담이 급증했고, 이로 인해 은행들의 연체율 관리에도 문제가 생겼다는 분석이다./사진=미디어펜 김상문 기자
올해는 대외적으로 러시아-우크라이나 전쟁 격화, 미국의 고금리 지속 등 대외적 문제가 지속돼 은행권의 성장성·건전성·수익성 등이 악영향을 받을 것으로 예상된다.
특히 건전성은 은행권이 직면한 최대 리스크로 꼽혔다. 코로나19 금융지원 과정에서 명목GDP 성장률보다 대출증가율이 현격히 높은 상태가 지속된 가운데, 실물경제와 대출이 괴리된 상태가 지속되면 자산건전성 이슈가 대두된다는 설명이다.
실제 영업이익으로 이자를 갚지 못하는 이자보상배율 1 미만의 기업 비중도 30%를 상회하고 있고, 만기연장 및 상환유예 조치로 인해 현실화되지 않은 잠재적 부실도 누적되고 있다. 이에 순이익 증가분의 상당부분을 대손준비금 형태로 유보해야 한다는 지적이다.
은행권 대출자산 중 부실화 가능성이 가장 높은 부문으로는 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 대출이 꼽혔다. 서 위원은 "원자재 가격 상승과 이자부담 증가, 자산유동화기업어음(ABCP) 등 PF 관련 자금조달이 쉽지 않은 상황에서 부동산 경기의 침체에 따른 미분양과 가격하락 가능성이 높기 때문"이라고 설명했다.
이어 "미분양 우려에 따른 부동산 관련 규제의 완화로 부동산 시장이 연착륙에 성공하더라도 대부분 사업의 사업성을 저금리 환경에서 평가해 진행했기 때문에 금융비용 상승에 따른 손실이 이미 발생했다"며 "원자재 가격 상승에 따른 손실도 상당하기 때문에 분양가의 하락만으로도 부실화 가능성이 높아질 수 있다"고 우려했다.
PF 관련 익스포저는 시중은행보다 지방은행에서 두드러지는 모습이다. 시중은행이 총대출 대비 1% 초반에 불과해 손실 흡수에 무리가 없지만, 지방은행은 전체 대출 대비 4.8~14.1%에 육박하는 까닭이다. 이에 금융당국이 각 프로젝트를 주기적으로 모니터링하고 리스크 관리에 나서야 한다는 입장이다.
이와 함께 유동성리스크도 우려 요인으로 꼽혔다. 계좌이동제 시행으로 예금의 이동이 용이해진 가운에 온라인 예금의 비중이 급격히 증가하고 있고, 올해 예금상품 중개 플랫폼 도입을 앞둔 까닭이다.
특히 예금의 급격한 이동을 의식해 인터넷은행은 뱅크런 가능성에도 대비해야 한다는 평가다. 인터넷은행의 만기 3개월 이하 단기 예수부채 비중이 20~100%에 달하는 까닭이다.
나아가 평판리스크도 관리해야 한다고 지적했다. 리스크관리 차원에서 평판 관리를 잘 하는 것이 ESG경영을 잘 하는 것으로 직결되는 까닭이다. 더욱이 은행권은 사모펀드 불완전판매, 내부통제 시스템 부족에 따른 각종 금융사고 등으로 당국의 제재를 많이 받았고, 최근 성과급 지급 등으로 인해 여론이 급격히 악화되고 있다.
여론이 악화될수록 규제가 강해지는 만큼, 소비자 편의성을 높이고 내부통제 시스템을 선진화해 평판을 제고해야 한다는 평가다.
은행권의 디지털전환에 따른 사이버리스크도 대비해야 한다고 지적했다. 은행권이 디지털화를 꽤 하면서 시스템 및 외주업체에 대한 의존도가 높아져 해킹 등 금융보안 이슈가 발생하면 직·간접적 피해가 매우 클 수밖에 없다는 의견이다.
서 위원은 "은행도 IT 회사라는 인식을 가지고 전사적 차원에서 금융보안 시스템을 선진화하고 내부 전문가를 적극 육성하도록 유도할 필요가 있을 것"이라고 분석했다.
[미디어펜=류준현 기자]