금융당국, 은행권 '경기대응완충자본' 적립률 1%로 상향

[미디어펜=류준현 기자] 금융위원회는 24일 열린 제10차 정례회의에서 은행 및 은행지주사의 경기대응완충자본(CCyB) 적립수준을 1%로 상향하기로 했다고 밝혔다. 

이번 결정은 '은행권 경영·영업관행·제도개선 태스크포스(TF)' 제3차 실무작업반에서 논의한 '은행권 건전성 제도 정비방향'의 후속조지의 일환이다. 당국은 코로나19 대응과정에서 급증한 대출(여신)의 향후 부실화 가능성에 대비해 2~3분기 중 CCyB를 부과하는 방안을 검토해왔다.  

이 제도는 신용공급에 따른 경기변동이 금융시스템 및 실물경제에 미치는 영향 등을 고려해 은행권에 위험가중자산의 0~2.5% 범위에서 추가자본 적립의무를 부과한다. 국내에는 지난 2016년 도입됐지만 현재까지 0% 수준을 유지하고 있다. 

당국은 경기대응완충자본 적립지표, 은행 건전성 현황 등을 종합적으로 검토해 적립률을 상향 조정한 것으로 알려졌다. 

지난해부터 기준금리 안상 등으로 기업신용이 높은 증가세를 보이면서 CCyB 적립의 주지표인 '총신용/GDP 갭(gap)'과 보조지표인 '총신용 갭(gap)'에서 각각 높은 수준의 적립신호가 발생하고 있다는 설명이다. 

또 지난해 말 은행권의 보통주자본비율이 13.50%(지주 포함시 12.57%)로 규제비율 7.0~8.0%를 상회하고 있지만, 지난해 금리상승·환율급등 등의 영향으로 2021년 말 13.99% 대비 다소 하락했다는 점에서 지표 개선이 필요하다는 설명이다. 

아울러 지난해 은행권의 당기순이익이 18조 5000억원으로 1년 전 대비 1조 6000억원 증가한 만큼 추가 자본적립 여력은 충분하다는 평가다. 

이 외 △대내외 거시경제 불확실성 △금융부문 리스크 증대 △잠재손실 현실화 가능성 등에 대비해 선제적인 자본 확충으로 은행의 손실흡수능력을 제고해야 한다는 판단이다.

한편 이번 결정으로 국내 은행 및 은행지주사는 결정일로부터 약 1년간의 자본확충 준비 기간을 거쳐 내년 5월 1일부터 1% 수준의 경기대응완충자본을 적립해야 한다. 

당국이 지난해 말을 기준으로 영향분석한 결과, CCyB를 부과한 이후에도 모든 은행·지주의 자본비율은 규제비율을 상회했다. 하지만 개별 은행·지주가 일정 버퍼수준을 유지하기 위해 추가적인 자본확충에 나설 것으로 보인다는 평가다. 이렇게 되면 은행 건전성에 대한 대내외 신뢰도도 제고될 것이라는 설명이다. 

당국은 "이후에도 경기대응완충자본 부과에 따른 시장영향을 지속 모니터링하고, 필요시 부과수준 및 부과시기 조정 등을 통해 신속히 대응해 나갈 계획이다"고 전했다.